Анализ

6 заданий по оценке и анализу рисков, вариант 16

6 заданий по оценке и анализу рисков, вариант 16

Описание:

Вопрос 16. Оценка влияния структуры и стоимости капитала на эффективность инвестиционного проекта

Задача 8.2
Определите величину рисков от покупки активов двух компаний, равный величине Х1 (млн. долл.) и Х2 (млн. долл.).
Величина совместной покупки описывается функцией как: y=ex1+kx2.
Колебание величины Х1 и Х2 относительно средней величины описывается средним квадратическим отклонением: СКО (х1)=1 млн. долл. и СКО (х2)=2 млн. долл.
Рассмотреть предельные варианты работы фирм:
1)На одном рынке;
2)На независимых рынках;
3)Покупка составляет хорошо “диверсифицированный портфель”.
Вариант m=2: k=1/2, e=1/2.

Задача 3.2
Имеется проект 2 летней продолжительности, в 1 год проводят инвестиции, величина которых точно определена, а во второй год получение дохода имеет вероятностный характер и данные приведены в таблице:
Варианты получения доходаДоход (Rm)Вероятность (Pm)Инвестиции (I)
110 0000,112 000
212 0000,212 000
314 0000,412 000
416 0000,212 000
518 0000,112 000
Определить рискованность проекта, при ставке дисконта r (%), рассчитать NPV для различных вариантов ставок дисконта:
r2 = 10%

Задача 9.2.
По мнению пяти независимых экспертов проект принесет доход Q с вероятностью Р. Данные помещены в таблице.
Q, млн. р.1011121415
р0,10,20,40,20,1
Определить:
1. рискованность проекта – ожидаемый средний доход и риск недополучения ожидаемой суммы;
2.какой максимальный и минимальный доход следует ожидать с заданной доверительной вероятностью Рзад = 0,683, если риск инновационный;
3.какой ожидаемый доход будет получен, если по независимым причинам реализация проекта при тех же условиях будет задержана на год, ставка дисконта равна: r=12%.

Задача 11.2
Случайным образом выбрали n кредитов, выданных банком. Невозвращенцы оказались k кредитов. Найти границы интервала с уровнем доверия Рдов=0,954 для вероятности не возврата кредитов по всей совокупности выданных банков кредитов.
n=2000; k=100.

Задача 12.2
Рассчитать значение VaR аналитическим методом, если портфель состоит и N купленных фьючерсов на доллар США с январским исполнением, текущая цена фьючерса составляет Р, на основании январской статистики по фьючерсам получены значения среднего квадратического отклонения коэффициенты К, соответствующие каждому из доверительных уровней, которые приведены в таблице:
Доверительный уровень90,0%95,0%97,5%99,0%
Коэффициент1,281,651,962,33
СКОЦена инструмента Р-его текущая стоимостьN, тыс. шт.
0,003100200

Дополнительная информация:

17 страниц

Продавец:

Цена:

950,00 руб.

Другие товары текущего раздела:

4 задачи по экономическому анализу
5 заданий по экономическому анализу, вариант 2
5 задач по экономическому анализу
5 задач по экономическому анализу, вариант 10
5 задач по экономическому анализу, вариант 6

анализу вариант год заданий задача оценке рисков